日数据，90元/品种/年。

品种：IO、HO、MO等。MO不考虑分红。

可提供时段：品种上市首日至上月月底。

模型：BS模型。

字段：日期、合约代码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、期货收盘价、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间（折算成年）、连续标志、利率、股息点、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、理论价格、模型误差、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。

文件格式：CSV格式，EXCEL 2010及以上版本可读。

发货方式：网络发送，快捷方便。

附：

处理过程中涉及到的股息点，指往前一年、同一时间段的历史分红。假设期权合约剩余存续时间段与之前一年同一起止日期的分红是一样的。如果不考虑分红，对于存续期限较长、覆盖分红密集期较多的期权合约，比如12月月份期权，有些合约存续期限的最大股息点可达90点之多，不考虑的话，计算的隐含波动率将出现明显的差错。因此，有必要使用代理变量表征分红，再使用BSM模型计算隐波及Greeks。

根据到期月份为2020年2月到2021年1月的期权历史数据测算的股息点，减去期权存续期限内的实际股息点后的数值，约在-13点至5点区间，跟最大股息点90来点比较，10来点的差错就是小不点。由此可见，使用股息点表征分红，效果较佳。当然，历史股息点并不代表未来某个期权合约存续期限内可以分到的红利。

历史波动率等于标的指数的对数收益率序列，求标准差再乘以242的平方根。hv+n表示N天的历史波动率。

每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用相同期限的银行间市场质押式回购利率日均值，无相应期限的，采用三次样条插值结果。

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。

隐含波动率，采用考虑分红的BSM公式推算，基于期权的日收盘价。并且，到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项，通过原始隐含波动率插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho，通过考虑分红的BSM公式计算得出。模型误差，等于期权价格减去理论价格。